Joe DiNapoli（ジョー・ディナポリ）のシステムトレードおよび裁量トレードに対する見方

FXトレーダーのみなさん、こんにちは。FX外為カフェのびんです。

システムトレードと裁量トレードについては様々な考え方があるようですが、みなさんはどちらの手法を取っておられますか？システムトレードとは、一切の裁量を排し、事前に決めた売買ルールに従って機械的に行うトレードです。一方、裁量トレードは、相場の状況に応じて、トレードの判断を自由に行うスタイルです。どちらのスタイルを取るべきかどうかについては、それぞれに短所と長所があるため、その優劣を決することに注意を注ぐよりも、まずトレーダー自身の性格やトレードに対する価値観を考えてみる必要があるようです。

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実は今週末、世界的に有名なカリスマトレーダーの一人であるJoe DiNapoli（ジョー・ディナポリ）氏の著書、「Trading with DiNapoli Levels」を読み返しているのですが、DiNapoli（ジョー・ディナポリ）氏自身は、システムトレードの長所を認めながらも、基本的には、彼自身の性格により合った裁量トレードの手法を採用しているそうです。裁量トレードを採用する主な理由として、人間の心理のフレキシビリティと、相場の変化に対応、調整するためのスピードを挙げています。ただし、裁量トレードを採用する場合は、特に感情面に対して高いレベルでの自己コントロールが要求されるとしています。

一方、システムトレードは、機械的にトレードを執行するために余計な感情が入る隙がない点で、裁量トレードよりも優れています。しかしトレードの結果が出た時点で（特に負けトレードの場合に）、その反応としてやはりどうしても人間としての感情が出てきてしまうことがあるわけです。仮にドローダウンが大きい場合は、カーブフィッティングの目的でシステムの数値を変更したり、さまざまな変更や工夫が必要になります。しかも、相場は常に変化しているため、こうした地道な作業を継続的に行っていく必要があります。

ただ、DiNapoli（ジョー・ディナポリ）氏も100%裁量トレードを採用しているわけではなく、システム的な要素も加えているようです。また、裁量トレード行う場合には、機械的に作業を行う部分を出来るだけ多く増やすことを勧めているようです。

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